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首页 > 期刊首页 >艺术百家 >2016年5期  > 文化艺术品市场与股票市场的联动性分析——基于DCC—GARCH模型的研究
文化艺术品市场与股票市场的联动性分析——基于DCC—GARCH模型的研究
Analysis of the Co-Movement between Cultural Artwork Market and Stock Market: Based upon the Study of DCC-GRACH Mode
摘要: 随着文化与金融的融合,文化艺术品的证券化的出现,资本市场的风险波动也对文化艺术品交易产生影响.文章利用DCC-GARCH模型对艺术品市场与证券投资市场之间的联动关系进行研究,研究表明在样本区间文化艺术品市场和股票市场之间存在一定的动态相关性.上海证券市场对于文化艺术品市场的关联作用很弱,深圳证券市场与文化艺术品市场具有较强的联动效应,波动溢出效应呈现不断增强...   查看全部>>

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